Wachstumsorientierte Bewertung von Derivaten – Andreas Ott | buch7 – Der soziale Buchhandel
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Autor: Andreas Ott
Autor: Andreas Ott

Wachstumsorientierte Bewertung von Derivaten

Andreas Ott entwickelt ein Konzept für die Bewertung von Derivaten bei unvollständigen und unvollkommenen Finanzmärkten unter Verwendung der wachstumsorientierten Portfolioplanung. Hierbei werden die Präferenzen anhand von Wachstumsvorgaben modelliert, eine Nutzenfunktion ist nicht erforderlich. Analog zur nutzenbasierten Bewertung wird ein wachstumsorientierter Zustandspreisvektor (bzw. ein Martingalmaß) bestimmt. Zudem können wachstumsorientierte Reservationspreise und Hedgingstrategien für eine fest vorgegebene Anzahl eines Derivats hergeleitet werden.

E-Book 12/2007
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Autoreninformationen

Dr. Andreas Ott promovierte bei Prof. Dr. Klaus Hellwig an der Fakultät für Mathematik und Wirtschaftswissenschaften, Abteilung  Betriebswirtschaft, der Universität Ulm. Er ist Assistent des Vorstands bei der Allianz Lebensversicherungs-AG.

Inhaltsverzeichnis

Traditionelle Derivatbewertung

Bewertung auf unvollständigen Märkten

Nutzenbasierte Bewertung

Wachstumsoptimale Portfolios und Numéraire-Portfolio

Wachstumsorientierte Portfolioplanung

Wachstumsorientierte Bewertung

Wachstumsorientierte Reservationspreise

Produktdetails

EAN / 13-stellige ISBN 978-3835095229
10-stellige ISBN 3835095226
Verlag Deutscher Universitätsvlg
Sprache Deutsch
Originalsprache Deutsch
Anmerkungen zur Auflage 2007
Editionsform Non Books / PBS
Einbandart E-Book
Typ des digitalen Artikels PDF
Copyright PDF Watermark
Erscheinungsdatum 10. Dezember 2007
Seitenzahl 189
Beilage eBook
Warengruppe des Lieferanten Sozialwissenschaften - Wirtschaft
Mehrwertsteuer 7% (im angegebenen Preis enthalten)
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