Andreas Ott entwickelt ein Konzept für die Bewertung von Derivaten bei unvollständigen und unvollkommenen Finanzmärkten unter Verwendung der wachstumsorientierten Portfolioplanung. Hierbei werden die Präferenzen anhand von Wachstumsvorgaben modelliert, eine Nutzenfunktion ist nicht erforderlich. Analog zur nutzenbasierten Bewertung wird ein wachstumsorientierter Zustandspreisvektor (bzw. ein Martingalmaß) bestimmt. Zudem können wachstumsorientierte Reservationspreise und Hedgingstrategien für eine fest vorgegebene Anzahl eines Derivats hergeleitet werden.
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Dr. Andreas Ott promovierte bei Prof. Dr. Klaus Hellwig an der Fakultät für Mathematik und Wirtschaftswissenschaften, Abteilung Betriebswirtschaft, der Universität Ulm. Er ist Assistent des Vorstands bei der Allianz Lebensversicherungs-AG.
Traditionelle Derivatbewertung
Bewertung auf unvollständigen Märkten
Nutzenbasierte Bewertung
Wachstumsoptimale Portfolios und Numéraire-Portfolio
Wachstumsorientierte Portfolioplanung
Wachstumsorientierte Bewertung
Wachstumsorientierte Reservationspreise
| EAN / 13-stellige ISBN | 978-3835095229 |
| 10-stellige ISBN | 3835095226 |
| Verlag | Deutscher Universitätsvlg |
| Sprache | Deutsch |
| Originalsprache | Deutsch |
| Anmerkungen zur Auflage | 2007 |
| Editionsform | Non Books / PBS |
| Einbandart | E-Book |
| Typ des digitalen Artikels | |
| Copyright | PDF Watermark |
| Erscheinungsdatum | 10. Dezember 2007 |
| Seitenzahl | 189 |
| Beilage | eBook |
| Warengruppe des Lieferanten | Sozialwissenschaften - Wirtschaft |
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Sozialwissenschaften - Wirtschaft
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Johannes Wagner
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