Introduction to Time Series and Forecasting – Peter J. Brockwell, Richard A. Davis | buch7 – Der soziale Buchhandel
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Introduction to Time Series and Forecasting

This book is aimed at the reader who wishes to gain a working knowledge of time series and forecasting methods as applied to economics, engineering and the natural and social sciences. It assumes knowledge only of basic calculus, matrix algebra and elementary statistics. This third edition contains detailed instructions for the use of the professional version of the Windows-based computer package ITSM2000, now available as a free download from the Springer Extras website. The logic and tools of time series model-building are developed in detail. Numerous exercises are included and the software can be used to analyze and forecast data sets of the user's own choosing. The book can also be used in conjunction with other time series packages such as those included in R. The programs in ITSM2000 however are menu-driven and can be used with minimal investment of time in the computational details.



The core of the book covers stationary processes, ARMA and ARIMA processes, multivariate time series and state-space models, with an optional chapter on spectral analysis. Many additional special topics are also covered.
New to this edition:
  • A chapter devoted to Financial Time Series
  • Introductions to Brownian motion, Lévy processes and Itô calculus
  • An expanded section on continuous-time ARMA processes
Gebunden 09/2016
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Autoreninformationen

Peter J. Brockwell and Richard A. Davis are Fellows of the American Statistical Association and the Institute of Mathematical Statistics and elected members of the International Statistics institute. Richard A. Davis is the current President of the Institute of Mathematical Statistics and, with W.T.M. Dunsmuir, winner of the Koopmans Prize. Professors Brockwell and Davis are coauthors of the widely used advanced text, Time Series: Theory and Methods, Second Edition (Springer-Verlag, 1991).

Inhaltsverzeichnis

Introduction.- Stationary Processes.- ARMA Models.- Spectral Analysis.- Modeling and Forecasting with ARMA Processes.- Nonstationary and Seasonal Time Series Models.- Time Series Models for Financial Data.- Multivariate Time Series.- State-Space Models.- Forecasting Techniques.- Further Topics.- Appendix A: Random Variables and Probability Distributions.- Appendix B: Statistical Complements.- Appendix C: Mean Square Convergence.- Appendix D: Lévy Processes, Brownian Motion and Itô Calculus.- Appendix E: An ITSM Tutorial.- References.- Index.

Produktdetails

EAN / 13-stellige ISBN 978-3319298528
10-stellige ISBN 3319298526
Verlag Springer-Verlag GmbH
Sprache Englisch
Auflage 3. Auflage im Jahr 2016
Anmerkungen zur Auflage 3rd ed. 2016
Editionsform Hardcover / Softcover / Karten
Einbandart Gebunden
Erscheinungsdatum 26. September 2016
Seitenzahl 425
Illustrationsbemerkung 150 schwarz-weiße und 75 farbige Abbildungen, 10 schwarz-weiße Tabellen, Bibliographie
Beilage Book
Format (L×B×H) 28,7cm × 21,8cm × 2,6cm
Gewicht 1400g
Warengruppe des Lieferanten Naturwissenschaften - Mathematik
Mehrwertsteuer 7% (im angegebenen Preis enthalten)
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