Duration als Sensitivitätsmaß für Bondportfolios – Daniel Müller | buch7 – Der soziale Buchhandel
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Duration als Sensitivitätsmaß für Bondportfolios

Studienarbeit aus dem Jahr 2004 im Fachbereich BWL - Bank, Börse, Versicherung, Note: 2,0, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (Lehrstuhl für Bank- und Börsenwesen), Veranstaltung: Seminar Bank- und Börsenwesen, 18 Quellen im Literaturverzeichnis, Sprache: Deutsch, Abstract: Festverzinsliche Wertpapiere stellen für institutionelle Investoren noch immer die wichtigste Anlagevariante dar. Aufgrund der ehemals stabilen Marktzinsentwicklung galten Bonds lange Zeit als eine relativ sichere Anlageform. Dies darf jedoch nicht über die Tatsache hinwegtäuschen, dass die Ertragskomponenten dieser Wertpapierart - neben dem Bonitätrisiko des Schuldners - im hohen Maße einem Zinsänderungsrisiko ausgesetzt sind.  Das sukzessive Zusammenwachsen der internationalen Finanzmärkte und die daraus resultierende zunehmende Marktzinsvolatilität machen heutzutage das Management von Zinsrisiken zu einem unverzichtbaren Bestandteil des Bondportfoliomanagements. In diesem Zusammenhang hat die betriebswirtschaftliche Forschung und Praxis zur Messung, Bewertung und Steuerung dieser Risiken spezifische Kennzahlen und darauf aufbauende Strategien entwickelt, die im Managementprozess eingesetzt werden. Die vorliegende Arbeit stellt die Finanzkennzahl Duration als Sensitivitätsmaß für Bondportfolios, sowie ihre Handhabung in der Praxis vor.

E-Book 03/2005
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Produktdetails

EAN / 13-stellige ISBN 978-3638359672
10-stellige ISBN 3638359670
Verlag GRIN Verlag
Sprache Deutsch
Auflage 1. Auflage im Jahr 2005
Anmerkungen zur Auflage 1. Auflage
Editionsform Non Books / PBS
Einbandart E-Book
Typ des digitalen Artikels ePub
Copyright Kein Kopierschutz
Erscheinungsdatum 22. März 2005
Seitenzahl 22
Warengruppe des Lieferanten Sozialwissenschaften - Wirtschaft
Mehrwertsteuer 5% (im angegebenen Preis enthalten)
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